【投資戦略】売買ルールを改良する方法のすべて


TAMI
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【投資戦略】売買ルールを改良する方法のすべて

geralt / Pixabay


目的


売買ルールを改良するために、私たちが使える
全ての方法を理解すること。

システムトレーダー必見の内容です。

思い込み


・アイデアが無いから改良できないのではないか。

・上級者だけが「特別な秘密」を知っているのではないか。

・きっと初心者には無理なのだ。

⇒これらはすべて間違いです。

・アイデアが無くても改良できる。

・上級者は基本を押さえているだけ。

・経験量はほとんど関係ない。

⇒実はこれらがシステムトレードの特徴なのです。
あなたのイメージと合っていましたでしょうか?

売買ルールを改良する方法は、
たった『5つの方法』しかありません。

この方法をマスターすることで、
誰でも簡単に売買ルールを改良することが出来ます。

これを裏返すと…

1つでも知らない方法があると、

再現性の高い売買ルールを作ることが出来ない

ということになります。

売買ルールを改良する5つの方法

・削除:条件式を減らす
・置換:条件式を入れ替える
・追加:条件式を増やす
・調整:パラメータを変更する
・分岐:状況に応じて戦略を使い分ける

⇒これ以外に方法はありません。
すべての投資戦略は、これらの組み合わせにより構成されています。

改良に合わせて、どの部分を変更するか検討すべき。

削除


カーブ・フィッティングの可能性が最も低い改良方法です。

絞り込んでいた条件式を削除することになる為、
過去の相場に過剰最適化(カーブ・フィッティング)されていた
投資方法が改善される可能性があります。

システムトレーダーの多くが軽視する改良方法ですが、とても重要な改良方法です。

売買ルールに無駄な条件式が存在しないか調べて、
無駄なものが見つかったら削除ておきましょう。

売買ルールを削除することにより、
バックテスト対象の銘柄・取引を増やすことが出来ます。

売買ルールを構築した「終盤」にその一部を削除することで、
その投資方法の取引対象範囲(トレードのチャンス)を増やし、PFを増加させることを狙います。

置換


カーブ・フィッティングの可能性が低い改良方法です。

売買ルール作成の初期の頃から使用可能な改良方法で、効果も高いです。

初期は削除ではなく、検討した売買ルールを一部置換することで、
着地点を探していくことになります。

例えば、Aという指標で判定していたが、Bという指標で判定したほうが良いか
などといったことを検討し、状況に応じてAをBに置換することが考えられます。

これらは、バックテストの対象が狭まらないため、
開発の初期段階で利用することが可能です。

追加


カーブ・フィッティングの可能性が最も高い改良方法です。

条件を追加すればするほど取引対象は絞り込まれていく為、
過去の相場に過剰最適化(カーブ・フィッティング)されてた
投資方法となる可能性があります。

条件式を追加することで、著しく運用関関を改善することが出来ます。

ただし、バックテスト対象が狭まるため、
開発の中盤から終盤で使い込む改良方法となります。

調整


カーブ・フィッティングの可能性が高い改良方法です。

過度の調整は要注意です。

終値と移動平均の乖離率を条件式とした場合、
乖離率が5%なのか6%なのかによって
運用成績は異なります。

ここでいう乖離率などのパラメータを調整することを指します。
開発の中盤から終盤で使い込む改良方法となります。

分岐


カーブ・フィッティングの可能性が高い改良方法です。

状況に応じて、戦略を使い分ける場合に利用します。

例えば、上昇相場であるかどうか相場情報を判定して、
常総相場の場合は指定した条件で対象を絞り込むことが可能です。

 



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歴史の偉人達の名言から学び、ライフワークに活かすタミテクブログ。 マルチワークによる家庭環境の安定を目指す。ダブルワーク、株式投資、投資信託、IPO、株主優待、アフィリエイトなどのノウハウを公開していきます。 ITコンサルティング会社勤務。2児の父。